TFF
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Yabancı Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
52C+
Skor%83Birim Pay
42,53005
-1,35% / gün
1A
-11,38%
3A
-0,82%
6A
+11,19%
YBB
+33,94%
1Y
+34,84%
3Y
+207,68%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%83)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri42,53005+34.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,53%
Maks. Düşüş (1Y)-11,38%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.24
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)3.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,45%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,0%-5% → +133%
%5: -5%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,7%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,9%
-11% … +37%
1Y Bek.
+54,0%
-5% … +133%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,30%En Kötü Gün
-4,05%En İyi Hafta
+9,84%En Kötü Hafta
-7,04%En İyi Ay
+21,47%En Kötü Ay
-5,22%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.28Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+20.4 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-17.4 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+24.0 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.487
Pay Sayısı28,3 M
Pazar Payı1,19%
Kategori Sırası16 / 101
ISIN
TRYTEBP00021Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TFFaktif | 51.7 | -11,4% | +34,8% | 21,5% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |