TI2
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
24F
Skor%37Birim Pay
0,114478
+0,63% / gün
1A
-5,81%
3A
-9,23%
6A
-15,40%
YBB
+3,53%
1Y
+5,93%
3Y
+99,64%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%37)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.47 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,114478+5.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,22%
Maks. Düşüş (1Y)-23,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.47
Sortino (1Y)-1.52
Calmar (1Y)0.26
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,36%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,3%+5% → +151%
%5: +5%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,2%
-8% … +40%
1Y Bek.
+62,3%
+5% … +151%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,72%En Kötü Gün
-5,42%En İyi Hafta
+8,36%En Kötü Hafta
-8,68%En İyi Ay
+17,42%En Kötü Ay
-7,17%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.5 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-46.3 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-4.9 pp
Fon
+5,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,77 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı18.430
Pay Sayısı24,24 Mr
Pazar Payı1,95%
Kategori Sırası106 / 201
ISIN
TRMTI2WWWWW8Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TI2aktif | 23.9 | -5,8% | +5,9% | 23,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |