TI2
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
25D
Skor%14Birim Pay
0,127876
-0,70% / gün
1A
-0,15%
3A
+3,49%
6A
+13,94%
YBB
+15,65%
1Y
+22,68%
3Y
+215,87%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%90, 10 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,127876+22.14%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,73%
Maks. Düşüş (1Y)-13,07%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)1.73
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,69%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+73,1%+12% → +163%
%5: +12%
%95: +163%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+5,0%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,4%
-7% … +41%
1Y Bek.
+73,1%
+12% … +163%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%90
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,06%En Kötü Gün
-5,42%En İyi Hafta
+8,36%En Kötü Hafta
-8,27%En İyi Ay
+17,42%En Kötü Ay
-5,81%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.8 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.0 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.9 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,64 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı21.431
Pay Sayısı28,47 Mr
Pazar Payı1,46%
Kategori Sırası138 / 192
ISIN
TRMTI2WWWWW8Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TI2aktif | 25.2 | -0,1% | +22,7% | 21,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |