Panel/Türk Hisse/TI3

TI3

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

15F

Skor%1

Birim Pay

0,109053

-0,32% / gün

-2,64%

-5,21%

-1,89%

YBB

+4,10%

+4,54%

+35,02%

Otomatik Görüş

Kaçıngüven %68

▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %25.0 geride
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)

Otomatik Etiketler

6 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında

Birim Pay Değeri0,110588+4.54%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite26,26%

Maks. Düşüş (1Y)-18,42%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.35

Sortino (1Y)-1.43

Calmar (1Y)0.25

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)-5,02%

Tutarlılık%52

Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+58,2%-6% → +165%

%5: -6%

%95: +165%

Pozitif Kapatma

%931Y

%20+ Kazanç

%821Y

%10+ Kayıp

%41Y

Pozitif Kapatma

%661A

1A Bek.

+3,8%

-11% … +21%

3A Bek.

+12,7%

-13% … +46%

1Y Bek.

+58,2%

-6% … +165%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.04 hareket eder

1.04

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-7,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

78%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%83

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,21%

En Kötü Gün

-6,25%

En İyi Hafta

+12,25%

En Kötü Hafta

-10,34%

En İyi Ay

+18,36%

En Kötü Ay

-9,15%

Pozitif Gün Oranı

49%

Kâr Faktörü

1.05

Ortalama Kazanç

+1,30%

Ortalama Kayıp

-1,18%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-17,27%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

79 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,32%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,24%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.39

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-32.2 pp

Fon

+4,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-47.5 pp

Fon

+4,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-25.0 pp

Fon

+4,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,92 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı21.369

Pay Sayısı17,58 Mr

Pazar Payı0,69%

Kategori Sırası167 / 200

ISINTRMTI3WWWWW6

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TI3aktif	15.4	-2,6%	+4,5%	26,3%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%