TI3
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
19F
Skor%4Birim Pay
0,118094
-1,47% / gün
1A
+0,58%
3A
+2,20%
6A
+9,23%
YBB
+11,17%
1Y
+15,13%
3Y
+156,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,118094+14.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite26,96%
Maks. Düşüş (1Y)-17,26%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.97
Calmar (1Y)0.88
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,31%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,4%-2% → +175%
%5: -2%
%95: +175%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,5%
-10% … +20%
3A Bek.
+12,9%
-12% … +46%
1Y Bek.
+62,4%
-2% … +175%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%83
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,21%En Kötü Gün
-6,25%En İyi Hafta
+12,25%En Kötü Hafta
-10,34%En İyi Ay
+18,36%En Kötü Ay
-9,15%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,34%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.4 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.5 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.5 pp
Fon
+15,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,25 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı23.199
Pay Sayısı19,06 Mr
Pazar Payı0,90%
Kategori Sırası155 / 192
ISIN
TRMTI3WWWWW6Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TI3aktif | 18.9 | +0,6% | +15,1% | 27,0% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |