TI3
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
10F
Skor%9Birim Pay
0,09604
+0,84% / gün
1A
-6,22%
3A
-15,45%
6A
-24,03%
YBB
-9,59%
1Y
-10,66%
3Y
+20,43%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
95
- ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -1.82 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-33.9%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %21.5 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri0,09604-10.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,79%
Maks. Düşüş (1Y)-33,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.82
Sortino (1Y)-1.92
Calmar (1Y)-0.31
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-16,63%
Tutarlılık%46
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,9%-7% → +152%
%5: -7%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,4%
-11% … +20%
3A Bek.
+11,2%
-14% … +44%
1Y Bek.
+52,9%
-7% … +152%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.05 hareket eder
1.05
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,80%En Kötü Gün
-6,25%En İyi Hafta
+9,82%En Kötü Hafta
-10,36%En İyi Ay
+18,36%En Kötü Ay
-9,78%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.95Ortalama Kazanç
+1,35%Ortalama Kayıp
-1,21%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-28,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-25.1 pp
Fon
-10,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-62.9 pp
Fon
-10,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-21.5 pp
Fon
-10,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.455
Pay Sayısı16,43 Mr
Pazar Payı1,11%
Kategori Sırası164 / 201
ISIN
TRMTI3WWWWW6Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TI3aktif | 10.1 | -6,2% | -10,7% | 27,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |