TJF
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
49C+
Skor%44Birim Pay
5,315451
-0,11% / gün
1A
+0,82%
3A
+12,24%
6A
+21,62%
YBB
+23,06%
1Y
+39,27%
3Y
+121,87%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,315451+38.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,06%
Maks. Düşüş (1Y)-8,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)4.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,40%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,0%-4% → +97%
%5: -4%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+2,8%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,8%
-10% … +29%
1Y Bek.
+41,0%
-4% … +97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 1239 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,98%En Kötü Gün
-2,47%En İyi Hafta
+7,51%En Kötü Hafta
-5,47%En İyi Ay
+13,52%En Kötü Ay
-6,02%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,75%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,68%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,50%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.2 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.6 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü56,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı573
Pay Sayısı10,6 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası51 / 100
ISIN
TRYTEBP00195Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TJFaktif | 49.1 | +0,8% | +39,3% | 15,1% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |