Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TJF

TJF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

38C
Skor%21
Birim Pay
5,343919
+0,70% / gün
1A
+1,60%
3A
+2,50%
6A
+15,61%
YBB
+23,72%
1Y
+33,97%
3Y
+121,44%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
  • ▸Volatilite sıkışması (17 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri5,343919+33.97%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,88%
Maks. Düşüş (1Y)-8,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.46
Calmar (1Y)4.16

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,24%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,4%-3% → +97%
%5: -3%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,0%
-6% … +13%
3A Bek.
+9,1%
-10% … +27%
1Y Bek.
+40,4%
-3% … +97%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma17 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1284 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,98%
En Kötü Gün
-2,27%
En İyi Hafta
+7,51%
En Kötü Hafta
-5,47%
En İyi Ay
+13,52%
En Kötü Ay
-6,02%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.43
Ortalama Kazanç
+0,74%
Ortalama Kayıp
-0,63%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,73%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.67

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.8 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-18.1 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+4.4 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü53,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı542
Pay Sayısı10,1 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası64 / 100
ISINTRYTEBP00195
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TJFaktif38.2+1,6%+34,0%14,9%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%