Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TJF

TJF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

23F
Skor%14
Birim Pay
4,952382
-0,28% / gün
1A
-5,71%
3A
-5,85%
6A
-7,84%
YBB
+14,65%
1Y
+17,80%
3Y
+104,59%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.51 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri4,952382+17.80%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,69%
Maks. Düşüş (1Y)-11,00%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.51
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)1.62

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,02%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,9%-5% → +89%
%5: -5%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,9%
-7% … +13%
3A Bek.
+8,3%
-11% … +26%
1Y Bek.
+37,9%
-5% … +89%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1326 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,98%
En Kötü Gün
-2,27%
En İyi Hafta
+7,51%
En Kötü Hafta
-5,47%
En İyi Ay
+13,52%
En Kötü Ay
-6,02%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.22
Ortalama Kazanç
+0,71%
Ortalama Kayıp
-0,67%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
80 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,53%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.47

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.3 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.5 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.9 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü48 M ₺
Yatırımcı Sayısı477
Pay Sayısı9,7 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası72 / 101
ISINTRYTEBP00195
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TJFaktif23.4-5,7%+17,8%14,7%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%