TKF
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
35D
Skor%63Birim Pay
60,840546
-0,72% / gün
1A
-6,40%
3A
-9,35%
6A
-10,00%
YBB
+13,23%
1Y
+15,41%
3Y
+75,32%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.14 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri60,840546+15.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,51%
Maks. Düşüş (1Y)-18,71%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.14
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)0.82
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-5,97%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,1%-3% → +130%
%5: -3%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,4%
-9% … +17%
3A Bek.
+10,2%
-12% … +37%
1Y Bek.
+48,1%
-3% … +130%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,40%En Kötü Gün
-4,64%En İyi Hafta
+8,72%En Kötü Hafta
-8,48%En İyi Ay
+16,04%En Kötü Ay
-7,34%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.0 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.9 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.5 pp
Fon
+15,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü820 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.672
Pay Sayısı13,5 M
Pazar Payı0,58%
Kategori Sırası61 / 201
ISIN
TRMTA1WWWWW8Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TKFaktif | 34.6 | -6,4% | +15,4% | 21,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |