Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TLH

TLH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

26D
Skor%14
Birim Pay
26,944574
+0,84% / gün
1A
+0,05%
3A
-8,82%
6A
-4,77%
YBB
+10,03%
1Y
+19,02%
3Y
+66,89%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri26,944574+19.02%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,03%
Maks. Düşüş (1Y)-19,05%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)1.00

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-4,69%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,3%+1% → +157%
%5: +1%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,5%
-9% … +18%
3A Bek.
+13,2%
-11% … +41%
1Y Bek.
+62,3%
+1% … +157%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,46%
En Kötü Gün
-6,58%
En İyi Hafta
+9,77%
En Kötü Hafta
-9,27%
En İyi Ay
+22,28%
En Kötü Ay
-11,45%
Pozitif Gün Oranı
48%
Kâr Faktörü
1.15
Ortalama Kazanç
+1,31%
Ortalama Kayıp
-1,06%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,90%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.37

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-17.7 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-33.0 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-10.5 pp
Fon
+19,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü125,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı317
Pay Sayısı4,7 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası142 / 200
ISINTRYTALP00010
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TLHaktif25.6+0,0%+19,0%25,0%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%