Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/TLH

TLH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

50C+
Skor%71
Birim Pay
29,304594
-0,87% / gün
1A
-2,55%
3A
+2,76%
6A
+16,02%
YBB
+19,67%
1Y
+44,90%
3Y
+176,43%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%71)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.3 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri29,304594+44.53%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,18%
Maks. Düşüş (1Y)-12,43%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)3.61

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,27%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,1%+4% → +162%
%5: +4%
%95: +162%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,4%
-9% … +20%
3A Bek.
+14,3%
-9% … +43%
1Y Bek.
+65,1%
+4% … +162%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,46%
En Kötü Gün
-6,58%
En İyi Hafta
+9,77%
En Kötü Hafta
-9,27%
En İyi Ay
+22,28%
En Kötü Ay
-9,58%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,31%
Ortalama Kayıp
-1,05%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,53%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.31

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.4 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.8 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.3 pp
Fon
+44,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü144,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı392
Pay Sayısı4,9 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası51 / 192
ISINTRYTALP00010
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TLHaktif50.4-2,5%+44,9%25,2%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%