Panel/Türk Hisse/TLZ

TLZ

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

62B

Skor%81

Birim Pay

19,319143

+0,71% / gün

+1,81%

+2,77%

+23,91%

YBB

+35,37%

+46,78%

+90,77%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.6 üstünde
▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.2 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%91, 11 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri19,319143+46.78%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,16%

Maks. Düşüş (1Y)-9,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.32

Sortino (1Y)0.34

Calmar (1Y)4.87

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,64%

Tutarlılık%71

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+63,0%+7% → +143%

%5: +7%

%95: +143%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%881Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%701A

1A Bek.

+4,2%

-8% … +17%

3A Bek.

+14,0%

-9% … +40%

1Y Bek.

+63,0%

+7% … +143%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder

0.91

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+2,2%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

84%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%91

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,03%

En Kötü Gün

-6,30%

En İyi Hafta

+9,95%

En Kötü Hafta

-7,02%

En İyi Ay

+18,79%

En Kötü Ay

-4,02%

Pozitif Gün Oranı

54%

Kâr Faktörü

1.38

Ortalama Kazanç

+1,08%

Ortalama Kayıp

-0,92%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-6,16%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

67 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,76%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,46%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.22

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

3.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+10.1 pp

Fon

+46,8%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-5.3 pp

Fon

+46,8%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+17.2 pp

Fon

+46,8%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü72,7 M ₺

Yatırımcı Sayısı871

Pay Sayısı3,8 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası37 / 200

ISINTRYATAP00054

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
TLZaktif	61.7	+1,8%	+46,8%	21,2%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%