TLZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
62B
Skor%78Birim Pay
18,511532
+0,22% / gün
1A
-2,85%
3A
+14,79%
6A
+29,26%
YBB
+29,71%
1Y
+47,65%
3Y
+154,32%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%78)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.6 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %21.0 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%90, 10 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri18,511532+47.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,78%
Maks. Düşüş (1Y)-9,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.37
Sortino (1Y)0.40
Calmar (1Y)4.96
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,61%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,1%+6% → +153%
%5: +6%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,4%
-9% … +18%
3A Bek.
+13,4%
-9% … +40%
1Y Bek.
+65,1%
+6% … +153%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.91 hareket eder
0.91
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%90
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,03%En Kötü Gün
-6,30%En İyi Hafta
+9,95%En Kötü Hafta
-7,02%En İyi Ay
+18,79%En Kötü Ay
-3,47%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,59%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,41%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.1 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.0 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.0 pp
Fon
+47,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü63,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı889
Pay Sayısı3,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası38 / 192
ISIN
TRYATAP00054Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TLZaktif | 61.6 | -2,9% | +47,7% | 20,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |