YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
46C+
Skor%64Birim Pay
0,173622
+0,36% / gün
1A
+0,46%
3A
+6,72%
6A
+16,25%
YBB
+23,12%
1Y
+30,00%
3Y
+162,99%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,173622+30.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,74%
Maks. Düşüş (1Y)-3,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.34
Calmar (1Y)8.30
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,22%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,0%+22% → +58%
%5: +22%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,6%
+2% … +16%
1Y Bek.
+39,0%
+22% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,06%En Kötü Gün
-2,31%En İyi Hafta
+3,96%En Kötü Hafta
-2,48%En İyi Ay
+5,26%En Kötü Ay
-0,62%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.86Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,98%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.09
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.5 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+19.1 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü173,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı11.884
Pay Sayısı999,3 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası57 / 189
ISIN
TRYTISB00075Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMCaktif | 45.7 | +0,5% | +30,0% | 7,7% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |