TMZ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
23F
Skor%8Birim Pay
1,844506
-0,19% / gün
1A
-7,65%
3A
-4,56%
6A
-2,37%
YBB
+14,56%
1Y
+15,66%
3Y
+84,45%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,844506+15.66%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,61%
Maks. Düşüş (1Y)-10,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.29
Sortino (1Y)-2.18
Calmar (1Y)1.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,55%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,7%+6% → +51%
%5: +6%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+1,9%
-3% … +7%
3A Bek.
+6,1%
-3% … +16%
1Y Bek.
+26,7%
+6% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 653 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,55%En Kötü Gün
-2,36%En İyi Hafta
+4,44%En Kötü Hafta
-3,61%En İyi Ay
+7,88%En Kötü Ay
-5,43%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,56%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.2 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-36.6 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.8 pp
Fon
+15,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü41,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.297
Pay Sayısı22,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası77 / 101
ISIN
TRYISPO01405Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMZaktif | 23.0 | -7,7% | +15,7% | 10,6% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |