TMZ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TARIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
40C
Skor%23Birim Pay
1,887635
+0,23% / gün
1A
+1,70%
3A
+9,45%
6A
+16,29%
YBB
+17,24%
1Y
+33,96%
3Y
+88,76%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,887635+33.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,98%
Maks. Düşüş (1Y)-6,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.59
Calmar (1Y)5.57
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,31%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,5%+11% → +58%
%5: +11%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+2,4%
-3% … +8%
3A Bek.
+7,4%
-2% … +17%
1Y Bek.
+32,5%
+11% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 566 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,38%En Kötü Gün
-2,36%En İyi Hafta
+4,44%En Kötü Hafta
-3,61%En İyi Ay
+7,88%En Kötü Ay
-1,10%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.63Ortalama Kazanç
+0,50%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.6 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.7 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.3 pp
Fon
+34,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.512
Pay Sayısı26,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası66 / 100
ISIN
TRYISPO01405Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMZaktif | 39.7 | +1,7% | +34,0% | 10,0% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |