TNE
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS4Düşüş
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMİZ ENERJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
17F
SkorBirim Pay
0,008774
-2,02% / gün
1A
-4,66%
3A
-7,65%
6A
-12,26%
YBB
-12,26%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %75
75
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.20 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %10
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%78)
Otomatik Etiketler
4 bayrakiDüşük Beta▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,008774-12.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,92%
Maks. Düşüş (1Y)-18,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.20
Sortino (1Y)-3.02
Calmar (1Y)-1.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,58%
Tutarlılık%17
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-23,3%-45% → +8%
%5: -45%
%95: +8%
Pozitif Kapatma
%101Y
%20+ Kazanç
%21Y
%10+ Kayıp
%781Y
Pozitif Kapatma
%361A
1A Bek.
-2,1%
-11% … +8%
3A Bek.
-6,4%
-22% … +11%
1Y Bek.
-23,3%
-45% … +8%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.49 hareket eder
0.49
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-9,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
36%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 122 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,33%En Kötü Gün
-2,97%En İyi Hafta
+6,58%En Kötü Hafta
-6,59%En İyi Ay
+4,07%En Kötü Ay
-6,10%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
0.83Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-1,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
22 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü59,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.555
Pay Sayısı6,77 Mr
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası0 / 35
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TNEaktif | 16.9 | -4,7% | – | 20,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |