YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
21F
Skor%1Birim Pay
10,527867
+0,02% / gün
1A
+0,04%
3A
+2,84%
6A
+6,55%
YBB
+2,40%
1Y
+5,65%
3Y
+101,33%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -3.75 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Volatilite sıkışması (11 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri10,527867+5.65%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,16%
Maks. Düşüş (1Y)-6,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.75
Sortino (1Y)-3.64
Calmar (1Y)0.82
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,43%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,6%+12% → +56%
%5: +12%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,6%
-2% … +17%
1Y Bek.
+32,6%
+12% … +56%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,01%En Kötü Gün
-3,11%En İyi Hafta
+2,86%En Kötü Hafta
-5,19%En İyi Ay
+3,32%En Kötü Ay
-2,05%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+0,42%Ortalama Kayıp
-0,39%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-31.1 pp
Fon
+5,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-46.4 pp
Fon
+5,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-23.9 pp
Fon
+5,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8 M ₺
Yatırımcı Sayısı44
Pay Sayısı760,1 B
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası142 / 186
ISIN
TRYTROY00028Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPVaktif | 21.4 | +0,0% | +5,7% | 9,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |