YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
23F
Skor%7Birim Pay
10,607015
+0,22% / gün
1A
-0,25%
3A
+0,79%
6A
+2,36%
YBB
+3,17%
1Y
+4,00%
3Y
+91,74%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -3.96 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri10,607015+4.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,08%
Maks. Düşüş (1Y)-6,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.96
Sortino (1Y)-3.87
Calmar (1Y)0.58
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,63%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,9%+12% → +55%
%5: +12%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,6%
-3% … +7%
3A Bek.
+7,4%
-2% … +17%
1Y Bek.
+32,9%
+12% … +55%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,85%En Kötü Gün
-3,11%En İyi Hafta
+2,86%En Kötü Hafta
-5,19%En İyi Ay
+3,32%En Kötü Ay
-2,05%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+0,42%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.71
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.5 pp
Fon
+4,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-48.3 pp
Fon
+4,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-6.9 pp
Fon
+4,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı25
Pay Sayısı760,3 B
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası134 / 189
ISIN
TRYTROY00028Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPVaktif | 23.1 | -0,2% | +4,0% | 9,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |