YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
33D
Skor%2Birim Pay
10,556597
+0,63% / gün
1A
+3,27%
3A
+5,53%
6A
+1,83%
YBB
+2,68%
1Y
+15,96%
3Y
+138,38%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.62 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri10,556597+15.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,18%
Maks. Düşüş (1Y)-6,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.62
Sortino (1Y)-2.48
Calmar (1Y)2.30
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,78%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+35,1%+13% → +58%
%5: +13%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+2,6%
-2% … +7%
3A Bek.
+7,9%
-1% … +17%
1Y Bek.
+35,1%
+13% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,01%En Kötü Gün
-3,11%En İyi Hafta
+2,86%En Kötü Hafta
-5,19%En İyi Ay
+4,78%En Kötü Ay
-2,05%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,40%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.6 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.7 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.7 pp
Fon
+16,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü7,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı43
Pay Sayısı710,4 B
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası139 / 178
ISIN
TRYTROY00028Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TPVaktif | 32.5 | +3,3% | +16,0% | 9,2% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |