TTE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
73B+
Skor%97Birim Pay
1,699107
-0,77% / gün
1A
+3,26%
3A
+30,16%
6A
+67,04%
YBB
+69,12%
1Y
+86,78%
3Y
+373,76%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %97 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.93 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %38.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %60.2 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,699107+85.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,24%
Maks. Düşüş (1Y)-16,68%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.93
Sortino (1Y)2.12
Calmar (1Y)5.20
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)38,01%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,2%+1% → +159%
%5: +1%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,2%
-10% … +19%
3A Bek.
+13,4%
-11% … +42%
1Y Bek.
+62,2%
+1% … +159%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
53%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,49%En Kötü Gün
-6,13%En İyi Hafta
+17,23%En Kötü Hafta
-7,16%En İyi Ay
+16,82%En Kötü Ay
-9,36%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+1,32%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,65%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
116 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,84%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+46.3 pp
Fon
+86,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+34.1 pp
Fon
+86,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+60.2 pp
Fon
+86,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,2 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı46.058
Pay Sayısı2,47 Mr
Pazar Payı1,68%
Kategori Sırası7 / 192
ISIN
TRMTTEWWWWW0Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TTEaktif | 73.3 | +3,3% | +86,8% | 24,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |