TYH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
26D
Skor%6Birim Pay
2,041048
-0,35% / gün
1A
+1,77%
3A
+4,13%
6A
+12,87%
YBB
+15,33%
1Y
+18,74%
3Y
+175,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,041048+18.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,24%
Maks. Düşüş (1Y)-14,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-0.94
Calmar (1Y)1.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,11%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,9%+8% → +160%
%5: +8%
%95: +160%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,0%
-9% … +42%
1Y Bek.
+67,9%
+8% … +160%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,16%En Kötü Gün
-5,83%En İyi Hafta
+10,25%En Kötü Hafta
-9,33%En İyi Ay
+21,67%En Kötü Ay
-11,11%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,21%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-21.8 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-33.9 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-7.9 pp
Fon
+18,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,52 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.551
Pay Sayısı743,2 M
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası150 / 192
ISIN
TRMTYHWWWWW3Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TYHaktif | 26.3 | +1,8% | +18,7% | 24,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |