Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TYH

TYH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

40C
Skor%30
Birim Pay
2,079507
+1,08% / gün
1A
+3,19%
3A
+3,96%
6A
+6,37%
YBB
+17,50%
1Y
+25,16%
3Y
+96,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.62 — risk-ayarlı zarar
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%86, 7 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,079507+25.16%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,75%
Maks. Düşüş (1Y)-14,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.62
Sortino (1Y)-0.68
Calmar (1Y)1.70

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,68%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,9%+6% → +157%
%5: +6%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +18%
3A Bek.
+13,5%
-8% … +42%
1Y Bek.
+64,9%
+6% … +157%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%86
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,16%
En Kötü Gün
-5,83%
En İyi Hafta
+10,25%
En Kötü Hafta
-9,33%
En İyi Ay
+21,67%
En Kötü Ay
-11,11%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.20
Ortalama Kazanç
+1,19%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-11.6 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-26.9 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-4.4 pp
Fon
+25,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,1 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.199
Pay Sayısı529 M
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası116 / 200
ISINTRMTYHWWWWW3
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TYHaktif40.1+3,2%+25,2%23,7%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%