TYH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
26D
Skor%42Birim Pay
1,823171
-0,57% / gün
1A
-7,47%
3A
-9,53%
6A
-16,13%
YBB
+3,02%
1Y
+8,07%
3Y
+76,47%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.30 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,823171+8.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,62%
Maks. Düşüş (1Y)-23,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.30
Sortino (1Y)-1.34
Calmar (1Y)0.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,49%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,9%+4% → +148%
%5: +4%
%95: +148%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,8%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,3%
-9% … +39%
1Y Bek.
+58,9%
+4% … +148%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,56%En Kötü Gün
-5,83%En İyi Hafta
+10,25%En Kötü Hafta
-9,33%En İyi Ay
+21,67%En Kötü Ay
-11,11%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,19%Ortalama Kayıp
-1,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,50%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.4 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.2 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.8 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü782,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.665
Pay Sayısı429,4 M
Pazar Payı0,55%
Kategori Sırası95 / 201
ISIN
TRMTYHWWWWW3Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TYHaktif | 25.5 | -7,5% | +8,1% | 24,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |