TZD
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
44C
Skor%44Birim Pay
2,438886
-1,15% / gün
1A
+2,34%
3A
+9,87%
6A
+19,72%
YBB
+19,72%
1Y
+33,61%
3Y
+148,45%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%44)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 19 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,467356+33.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,91%
Maks. Düşüş (1Y)-13,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)2.43
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,30%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,1%+3% → +157%
%5: +3%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,3%
-10% … +18%
3A Bek.
+12,9%
-10% … +42%
1Y Bek.
+63,1%
+3% … +157%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 19 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,91%En Kötü Gün
-6,50%En İyi Hafta
+8,99%En Kötü Hafta
-11,03%En İyi Ay
+14,69%En Kötü Ay
-7,96%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.9 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.1 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+33,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü791,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.001
Pay Sayısı324,6 M
Pazar Payı0,32%
Kategori Sırası108 / 192
ISIN
TRMTZDWWWWW9Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TZDaktif | 44.1 | +2,3% | +33,6% | 23,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |