Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TZD

TZD

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

44C
Skor%47
Birim Pay
2,553806
+0,93% / gün
1A
+4,18%
3A
+6,93%
6A
+16,86%
YBB
+23,91%
1Y
+31,22%
3Y
+73,48%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,553806+31.22%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,92%
Maks. Düşüş (1Y)-13,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)2.26

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,13%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,0%+1% → +153%
%5: +1%
%95: +153%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,6%
-10% … +40%
1Y Bek.
+60,0%
+1% … +153%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,91%
En Kötü Gün
-6,50%
En İyi Hafta
+8,99%
En Kötü Hafta
-11,03%
En İyi Ay
+14,69%
En Kötü Ay
-7,96%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,18%
Ortalama Kayıp
-1,08%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,16%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.22

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.5 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-20.8 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.7 pp
Fon
+31,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü677,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.923
Pay Sayısı265,2 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası90 / 200
ISINTRMTZDWWWWW9
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TZDaktif43.6+4,2%+31,2%23,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%