Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/VAY

VAY

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

26D
Skor%9
Birim Pay
1,57207
+0,84% / gün
1A
+1,53%
3A
+2,29%
6A
+8,73%
YBB
+13,61%
1Y
+16,38%
3Y
+58,91%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %9'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,57207+16.38%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,93%
Maks. Düşüş (1Y)-15,49%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)-1.09
Calmar (1Y)1.06

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,99%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,8%-20% → +75%
%5: -20%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%481Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,3%
-10% … +13%
3A Bek.
+4,3%
-14% … +27%
1Y Bek.
+18,8%
-20% … +75%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-9,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma9 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 692 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,72%
En Kötü Gün
-5,92%
En İyi Hafta
+8,71%
En Kötü Hafta
-9,50%
En İyi Ay
+15,31%
En Kötü Ay
-10,98%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-20.3 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-35.7 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-13.2 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü48,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.955
Pay Sayısı30,9 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası152 / 200
ISINTRYAKPO01581
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
VAYaktif25.7+1,5%+16,4%22,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%