VAY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%8Birim Pay
1,588704
-1,08% / gün
1A
+2,97%
3A
+8,43%
6A
+12,24%
YBB
+14,81%
1Y
+19,79%
3Y
+60,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,588704+18.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,34%
Maks. Düşüş (1Y)-15,49%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)1.28
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)7,46%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,6%-19% → +78%
%5: -19%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,8%
-10% … +14%
3A Bek.
+4,9%
-15% … +28%
1Y Bek.
+20,6%
-19% … +78%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-9,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
92%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 647 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,72%En Kötü Gün
-5,92%En İyi Hafta
+8,71%En Kötü Hafta
-9,50%En İyi Ay
+15,31%En Kötü Ay
-10,98%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
77 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-20.7 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-32.9 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-6.8 pp
Fon
+19,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü42,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.153
Pay Sayısı27 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası149 / 192
ISIN
TRYAKPO01581Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VAYaktif | 32.0 | +3,0% | +19,8% | 23,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |