VHS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
28D
SkorBirim Pay
0,98599
+1,54% / gün
1A
+2,32%
3A
-1,35%
6A
–
YBB
-1,35%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %67
67
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.97 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %36
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%37)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-18.6
Otomatik Etiketler
4 bayrak⚠Akümülasyon▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,98599-1.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,28%
Maks. Düşüş (1Y)-8,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.97
Sortino (1Y)-3.20
Calmar (1Y)-0.64
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)1,04%
Tutarlılık%23
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-5,3%-26% → +21%
%5: -26%
%95: +21%
Pozitif Kapatma
%361Y
%20+ Kazanç
%61Y
%10+ Kayıp
%371Y
Pozitif Kapatma
%441A
1A Bek.
-0,6%
-7% … +7%
3A Bek.
-1,5%
-13% … +11%
1Y Bek.
-5,3%
-26% … +21%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.74 hareket eder
0.74
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-18,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 63 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,19%En Kötü Gün
-2,28%En İyi Hafta
+4,43%En Kötü Hafta
-5,29%En İyi Ay
+4,64%En Kötü Ay
-4,68%Pozitif Gün Oranı
43%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,69%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.18
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü53,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı463
Pay Sayısı54,3 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 200
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VHSaktif | 28.0 | +2,3% | – | 15,3% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |