VHS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
VAKIF KATILIM PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
12F
SkorBirim Pay
0,817847
-1,57% / gün
1A
-10,35%
3A
-15,13%
6A
-18,17%
YBB
-18,17%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %82
82
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -3.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.3 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %2
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%95)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-29.8
Otomatik Etiketler
4 bayrak▼Düşüş Trendinde▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri0,817847-18.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,43%
Maks. Düşüş (1Y)-26,16%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-3.76
Sortino (1Y)-3.52
Calmar (1Y)-1.84
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,35%
Tutarlılık%18
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-38,4%-58% → -10%
%5: -58%
%95: -10%
Pozitif Kapatma
%21Y
%20+ Kazanç
%01Y
%10+ Kayıp
%951Y
Pozitif Kapatma
%271A
1A Bek.
-3,8%
-14% … +7%
3A Bek.
-11,3%
-27% … +7%
1Y Bek.
-38,4%
-58% … -10%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-29,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
82%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 105 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,26%En Kötü Gün
-4,87%En İyi Hafta
+4,58%En Kötü Hafta
-9,44%En İyi Ay
+6,68%En Kötü Ay
-9,97%Pozitif Gün Oranı
44%Kâr Faktörü
0.72Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü49,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı478
Pay Sayısı60,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 201
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| VHSaktif | 11.7 | -10,3% | – | 23,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |