YAS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
25D
Skor%5Birim Pay
14,232587
-0,05% / gün
1A
-0,02%
3A
-0,41%
6A
+5,20%
YBB
+7,32%
1Y
+17,71%
3Y
+85,49%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri14,232587+16.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,36%
Maks. Düşüş (1Y)-13,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-1.19
Calmar (1Y)1.31
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,63%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,6%+1% → +138%
%5: +1%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +17%
3A Bek.
+11,5%
-10% … +37%
1Y Bek.
+53,6%
+1% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%83
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,26%En Kötü Gün
-3,81%En İyi Hafta
+8,35%En Kötü Hafta
-7,62%En İyi Ay
+14,87%En Kötü Ay
-6,04%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.31
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.8 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-34.9 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-8.9 pp
Fon
+17,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü6,6 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı65.530
Pay Sayısı463,7 M
Pazar Payı2,65%
Kategori Sırası153 / 192
ISIN
TRMKAKWWWWW6Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YASaktif | 25.0 | -0,0% | +17,7% | 20,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |