YAS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%23Birim Pay
13,391941
-0,96% / gün
1A
-7,82%
3A
-4,75%
6A
-12,94%
YBB
+0,98%
1Y
-0,62%
3Y
+31,15%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%75, 4 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri13,391941-0.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,99%
Maks. Düşüş (1Y)-18,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.03
Sortino (1Y)-2.18
Calmar (1Y)-0.03
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-7,99%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%-3% → +126%
%5: -3%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +17%
3A Bek.
+10,0%
-11% … +35%
1Y Bek.
+46,6%
-3% … +126%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%75
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,44%En Kötü Gün
-3,81%En İyi Hafta
+8,06%En Kötü Hafta
-7,62%En İyi Ay
+14,87%En Kötü Ay
-6,04%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
1.01Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.1 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.9 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-11.5 pp
Fon
-0,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı56.848
Pay Sayısı391 M
Pazar Payı3,68%
Kategori Sırası138 / 201
ISIN
TRMKAKWWWWW6Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YASaktif | 26.9 | -7,8% | -0,6% | 20,0% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |