Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/YDI

YDI

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

24F
Skor%11
Birim Pay
0,4453
-0,07% / gün
1A
+0,08%
3A
+5,86%
6A
+15,04%
YBB
+15,04%
1Y
+22,44%
3Y
+164,72%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%90, 10 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,445629+22.44%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,31%
Maks. Düşüş (1Y)-14,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.86
Calmar (1Y)1.57

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,80%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,5%+4% → +146%
%5: +4%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,6%
-10% … +39%
1Y Bek.
+59,5%
+4% … +146%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.97 hareket eder
0.97
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%90
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,64%
En Kötü Gün
-5,74%
En İyi Hafta
+9,57%
En Kötü Hafta
-8,99%
En İyi Ay
+17,39%
En Kötü Ay
-10,05%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,94%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.37
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.35

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.1 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.2 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.2 pp
Fon
+22,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,1 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı7.135
Pay Sayısı2,48 Mr
Pazar Payı0,44%
Kategori Sırası141 / 192
ISINTRYYKBK00458
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YDIaktif24.1+0,1%+22,4%22,3%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%