YHB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
38C
Skor%42Birim Pay
2,195508
+0,14% / gün
1A
-7,12%
3A
+2,22%
6A
+22,27%
YBB
+22,27%
1Y
+32,84%
3Y
+119,50%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,192446+32.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,09%
Maks. Düşüş (1Y)-10,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.36
Calmar (1Y)3.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,03%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,5%-11% → +97%
%5: -11%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,6%
-9% … +14%
3A Bek.
+7,9%
-13% … +31%
1Y Bek.
+33,5%
-11% … +97%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
69%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 708 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,25%En Kötü Gün
-5,46%En İyi Hafta
+11,06%En Kötü Hafta
-7,41%En İyi Ay
+15,59%En Kötü Ay
-3,39%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.39
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.7 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.8 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.2 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü277,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.380
Pay Sayısı126,3 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası100 / 192
ISIN
TRYYAPO00782Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YHBaktif | 38.2 | -7,1% | +32,8% | 20,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |