YHB
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
44C
Skor%45Birim Pay
2,391442
+1,45% / gün
1A
+6,53%
3A
+4,29%
6A
+19,75%
YBB
+33,37%
1Y
+30,97%
3Y
+131,77%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,391442+30.97%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,55%
Maks. Düşüş (1Y)-10,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.45
Calmar (1Y)2.99
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,98%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+34,6%-10% → +100%
%5: -10%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%691Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,6%
-9% … +14%
3A Bek.
+7,7%
-12% … +31%
1Y Bek.
+34,6%
-10% … +100%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
68%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 754 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,25%En Kötü Gün
-5,46%En İyi Hafta
+11,06%En Kötü Hafta
-7,41%En İyi Ay
+15,59%En Kötü Ay
-3,39%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.7 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.4 pp
Fon
+31,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü271,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.143
Pay Sayısı113,5 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası93 / 200
ISIN
TRYYAPO00782Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YHBaktif | 43.7 | +6,5% | +31,0% | 20,5% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |