YHZ
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
38C
Skor%80Birim Pay
7,227417
-2,05% / gün
1A
-13,82%
3A
-24,37%
6A
-19,32%
YBB
+24,20%
1Y
+21,75%
3Y
+126,01%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-31.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.5 altında
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri7,227417+21.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,07%
Maks. Düşüş (1Y)-31,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.66
Calmar (1Y)0.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-12,52%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,6%-7% → +133%
%5: -7%
%95: +133%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+3,2%
-10% … +18%
3A Bek.
+10,0%
-13% … +37%
1Y Bek.
+45,6%
-7% … +133%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,66%En Kötü Gün
-5,98%En İyi Hafta
+17,36%En Kötü Hafta
-12,28%En İyi Ay
+15,41%En Kötü Ay
-19,77%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,38%Ortalama Kayıp
-1,29%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-29,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
83 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.25
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.3 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.5 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.9 pp
Fon
+21,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü907,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı14.762
Pay Sayısı125,5 M
Pazar Payı0,64%
Kategori Sırası34 / 201
ISIN
TRYYAPO00279Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YHZaktif | 38.0 | -13,8% | +21,8% | 28,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |