YLE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
39C
Skor%73Birim Pay
7,982039
-1,00% / gün
1A
-6,51%
3A
-5,35%
6A
-10,10%
YBB
+14,68%
1Y
+18,27%
3Y
+95,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri7,982039+18.27%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,84%
Maks. Düşüş (1Y)-16,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)1.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,78%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,6%-0% → +142%
%5: -0%
%95: +142%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,8%
-9% … +18%
3A Bek.
+10,8%
-11% … +39%
1Y Bek.
+55,6%
-0% … +142%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%83
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1190 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,08%En Kötü Gün
-5,44%En İyi Hafta
+10,11%En Kötü Hafta
-8,76%En İyi Ay
+19,31%En Kötü Ay
-8,10%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.40
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.8 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.0 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.4 pp
Fon
+18,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü192,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.105
Pay Sayısı24,2 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası47 / 201
ISIN
TRYYAPO00402Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YLEaktif | 38.5 | -6,5% | +18,3% | 22,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |