YLE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
34D
Skor%32Birim Pay
8,441154
-0,58% / gün
1A
+0,29%
3A
+6,95%
6A
+21,98%
YBB
+21,98%
1Y
+29,90%
3Y
+183,70%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%93, 14 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,490183+29.90%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,18%
Maks. Düşüş (1Y)-12,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.46
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)2.33
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,60%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,1%+2% → +156%
%5: +2%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,9%
-10% … +42%
1Y Bek.
+62,1%
+2% … +156%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%93
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1102 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,80%En Kötü Gün
-5,44%En İyi Hafta
+10,11%En Kötü Hafta
-8,76%En İyi Ay
+19,31%En Kötü Ay
-8,10%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.6 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.8 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.3 pp
Fon
+29,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü317,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.376
Pay Sayısı37,7 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası116 / 192
ISIN
TRYYAPO00402Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YLEaktif | 33.9 | +0,3% | +29,9% | 22,2% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |