Panel/Türk Hisse/YPR

YPR

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

54C+

Skor%76

Birim Pay

1,657657

+0,23% / gün

+2,65%

+11,69%

+25,87%

YBB

+27,73%

+47,06%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori ortalamasının üstünde (%76)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %20.4 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.0

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,657657+46.59%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,39%

Maks. Düşüş (1Y)-12,10%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.35

Sortino (1Y)0.39

Calmar (1Y)3.89

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)10,51%

Tutarlılık%72

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+51,7%+6% → +114%

%5: +6%

%95: +114%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%861Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+3,3%

-6% … +15%

3A Bek.

+10,4%

-7% … +32%

1Y Bek.

+51,7%

+6% … +114%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder

0.90

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+18,0%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

93%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 308 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,36%

En Kötü Gün

-4,76%

En İyi Hafta

+9,71%

En Kötü Hafta

-8,21%

En İyi Ay

+17,48%

En Kötü Ay

-4,30%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.40

Ortalama Kazanç

+1,10%

Ortalama Kayıp

-0,84%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-3,94%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

31 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,71%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,40%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.29

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+6.5 pp

Fon

+47,1%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi-5.6 pp

Fon

+47,1%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+20.4 pp

Fon

+47,1%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü122,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı382

Pay Sayısı73,9 M

Pazar Payı0,05%

Kategori Sırası43 / 192

ISINTRYAZIM01588

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
YPRaktif	54.4	+2,7%	+47,1%	20,4%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
BHT	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%