YZH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
28D
Skor%2Birim Pay
11,702627
-4,63% / gün
1A
+6,40%
3A
+9,30%
6A
+3,87%
YBB
+8,27%
1Y
+13,91%
3Y
+240,19%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.72 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri11,702627+12.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,44%
Maks. Düşüş (1Y)-25,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.72
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)0.55
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,53%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,6%-10% → +235%
%5: -10%
%95: +235%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+5,2%
-14% … +27%
3A Bek.
+14,7%
-17% … +58%
1Y Bek.
+72,6%
-10% … +235%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.19 hareket eder
1.19
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,31%En Kötü Gün
-7,88%En İyi Hafta
+16,63%En Kötü Hafta
-16,22%En İyi Ay
+17,33%En Kötü Ay
-23,28%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,63%Ortalama Kayıp
-1,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,01%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-26.6 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-38.8 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-12.7 pp
Fon
+13,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü736,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.031
Pay Sayısı62,9 M
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası157 / 192
ISIN
TRYTEBP00179Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YZHaktif | 27.5 | +6,4% | +13,9% | 36,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |