YZH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
31D
Skor%43Birim Pay
10,707551
+1,50% / gün
1A
-0,93%
3A
+3,15%
6A
-9,17%
YBB
-0,93%
1Y
+8,40%
3Y
+110,80%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri10,707551+8.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite36,76%
Maks. Düşüş (1Y)-27,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.88
Calmar (1Y)0.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-5,33%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,9%-14% → +216%
%5: -14%
%95: +216%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+4,1%
-14% … +27%
3A Bek.
+12,4%
-19% … +56%
1Y Bek.
+64,9%
-14% … +216%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.19 hareket eder
1.19
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+9,25%En Kötü Gün
-7,88%En İyi Hafta
+16,63%En Kötü Hafta
-16,22%En İyi Ay
+17,33%En Kötü Ay
-23,28%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+1,69%Ortalama Kayıp
-1,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,46%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.1 pp
Fon
+8,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-43.9 pp
Fon
+8,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.5 pp
Fon
+8,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü568,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.764
Pay Sayısı53,1 M
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası94 / 201
ISIN
TRYTEBP00179Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| YZHaktif | 30.8 | -0,9% | +8,4% | 36,8% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |