Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/ZCN

ZCN

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

41C
Skor%50
Birim Pay
3,887543
-0,10% / gün
1A
-3,62%
3A
+1,13%
6A
-1,97%
YBB
+18,26%
1Y
+26,60%
3Y
+152,70%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.93 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.20) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri3,887543+26.60%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,48%
Maks. Düşüş (1Y)-11,75%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.93
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)2.26

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,29%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,2%+11% → +70%
%5: +11%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,7%
-3% … +9%
3A Bek.
+7,9%
-3% … +21%
1Y Bek.
+37,2%
+11% … +70%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.20

3.000 bootstrap simülasyonu, 1081 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,97%
En Kötü Gün
-4,39%
En İyi Hafta
+7,80%
En Kötü Hafta
-6,33%
En İyi Ay
+15,02%
En Kötü Ay
-8,37%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+0,64%
Ortalama Kayıp
-0,71%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.86
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.40

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+12.1 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-25.7 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.7 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü531,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.584
Pay Sayısı136,7 M
Pazar Payı0,53%
Kategori Sırası44 / 101
ISINTRYZIPO00501
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZCNaktif40.8-3,6%+26,6%14,5%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%