YatırımTEFAS AktifS4Düşüş
ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
5F
Skor%0Birim Pay
8,437415
+0,67% / gün
1A
-19,25%
3A
-32,07%
6A
-37,51%
YBB
-27,73%
1Y
-31,75%
3Y
+16,05%
Otomatik Görüş
Satgüven %89
89
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -2.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-42.0%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %28.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri8,437415-31.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,79%
Maks. Düşüş (1Y)-41,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.58
Sortino (1Y)-2.39
Calmar (1Y)-0.76
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-28,23%
Tutarlılık%50
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%-11% → +130%
%5: -11%
%95: +130%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,2%
-11% … +18%
3A Bek.
+9,8%
-14% … +39%
1Y Bek.
+44,1%
-11% … +130%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,08%En Kötü Gün
-8,17%En İyi Hafta
+10,08%En Kötü Hafta
-14,63%En İyi Ay
+19,21%En Kötü Ay
-20,52%Pozitif Gün Oranı
46%Kâr Faktörü
0.81Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,31%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-39,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,28%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.49
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-46.2 pp
Fon
-31,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-84.0 pp
Fon
-31,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-42.6 pp
Fon
-31,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü628 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.790
Pay Sayısı74,4 M
Pazar Payı0,72%
Kategori Sırası158 / 189
ISIN
TRYZIPO00154Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZDZaktif | 5.1 | -19,3% | -31,8% | 27,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |