ZHB
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
43C
Skor%40Birim Pay
0,337823
-0,34% / gün
1A
+0,62%
3A
+9,40%
6A
+16,99%
YBB
+18,54%
1Y
+31,94%
3Y
+176,64%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,337823+31.05%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,62%
Maks. Düşüş (1Y)-11,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.48
Calmar (1Y)2.87
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,41%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,6%+8% → +149%
%5: +8%
%95: +149%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,1%
-7% … +18%
3A Bek.
+13,1%
-9% … +40%
1Y Bek.
+63,6%
+8% … +149%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,19%En Kötü Gün
-3,53%En İyi Hafta
+8,38%En Kötü Hafta
-6,56%En İyi Ay
+13,67%En Kötü Ay
-5,99%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,80%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.6 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+31,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,55 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı221.627
Pay Sayısı13,46 Mr
Pazar Payı2,46%
Kategori Sırası15 / 34
ISIN
TRYZHEM00030Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHBaktif | 42.6 | +0,6% | +31,9% | 18,6% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |