ZHB
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
50C+
Skor%57Birim Pay
0,355117
+0,81% / gün
1A
+2,82%
3A
+6,67%
6A
+17,59%
YBB
+24,61%
1Y
+35,71%
3Y
+113,46%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite SıkışmasıiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,355117+35.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,05%
Maks. Düşüş (1Y)-10,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.24
Sortino (1Y)-0.27
Calmar (1Y)3.38
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,57%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,7%+8% → +144%
%5: +8%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,3%
-8% … +38%
1Y Bek.
+61,7%
+8% … +144%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,19%En Kötü Gün
-3,53%En İyi Hafta
+8,38%En Kötü Hafta
-5,40%En İyi Ay
+13,67%En Kötü Ay
-5,99%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.56
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.0 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.3 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.2 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,36 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı202.459
Pay Sayısı12,27 Mr
Pazar Payı2,31%
Kategori Sırası16 / 34
ISIN
TRYZHEM00030Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHBaktif | 49.7 | +2,8% | +35,7% | 18,0% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |