ZHB
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
45C
Skor%84Birim Pay
0,328493
-1,24% / gün
1A
-6,83%
3A
-4,89%
6A
-6,04%
YBB
+15,26%
1Y
+22,54%
3Y
+103,70%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.00 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,328493+22.54%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,48%
Maks. Düşüş (1Y)-10,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.00
Sortino (1Y)-1.07
Calmar (1Y)2.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,75%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+7% → +138%
%5: +7%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,7%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,7%
-8% … +38%
1Y Bek.
+58,4%
+7% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,35%En Kötü Gün
-3,53%En İyi Hafta
+8,38%En Kötü Hafta
-5,46%En İyi Ay
+13,67%En Kötü Ay
-5,99%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+0,89%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
60 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.1 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.7 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.7 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,34 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı212.153
Pay Sayısı13,2 Mr
Pazar Payı2,70%
Kategori Sırası5 / 35
ISIN
TRYZHEM00030Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHBaktif | 44.7 | -6,8% | +22,5% | 17,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |