ZHH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%28Birim Pay
1,414986
-0,10% / gün
1A
+0,61%
3A
+7,43%
6A
+19,81%
YBB
+19,81%
1Y
+28,56%
3Y
+39,53%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 üstünde
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,416337+28.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,73%
Maks. Düşüş (1Y)-14,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.50
Sortino (1Y)-0.53
Calmar (1Y)1.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,53%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,5%-23% → +77%
%5: -23%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,2%
-10% … +14%
3A Bek.
+5,5%
-14% … +28%
1Y Bek.
+20,5%
-23% … +77%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.01 hareket eder
1.01
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 475 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,57%En Kötü Gün
-4,83%En İyi Hafta
+9,10%En Kötü Hafta
-7,99%En İyi Ay
+19,06%En Kötü Ay
-8,11%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,02%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.0 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.1 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.9 pp
Fon
+28,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü86,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.103
Pay Sayısı61,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası123 / 192
ISIN
TRYZIPO00956Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHHaktif | 31.6 | +0,6% | +28,6% | 22,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |