ZHH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
46C+
Skor%86Birim Pay
1,377518
-0,15% / gün
1A
-3,74%
3A
-3,72%
6A
-5,56%
YBB
+16,52%
1Y
+23,81%
3Y
+35,70%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.69 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,377518+23.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,58%
Maks. Düşüş (1Y)-14,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.69
Sortino (1Y)-0.72
Calmar (1Y)1.59
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,79%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,0%-24% → +72%
%5: -24%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%711Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+1,5%
-10% … +13%
3A Bek.
+3,4%
-15% … +27%
1Y Bek.
+15,0%
-24% … +72%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 563 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,51%En Kötü Gün
-4,83%En İyi Hafta
+9,10%En Kötü Hafta
-8,91%En İyi Ay
+19,06%En Kötü Ay
-8,11%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-1,04%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
72 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,09%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+9.4 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.5 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+23,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü84 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.000
Pay Sayısı61 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası26 / 201
ISIN
TRYZIPO00956Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZHHaktif | 45.8 | -3,7% | +23,8% | 23,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |