Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/ZJL

ZJL

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

50C+
Skor%54
Birim Pay
14,993759
+0,15% / gün
1A
+0,07%
3A
+14,38%
6A
+18,29%
YBB
+18,29%
1Y
+37,85%
3Y
+268,88%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.8

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri14,971619+37.85%/ 1 Yıl
3 Tem 2531 Eki 2527 Şub 263 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,54%
Maks. Düşüş (1Y)-12,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.10
Sortino (1Y)-0.11
Calmar (1Y)3.06

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,00%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,6%+12% → +161%
%5: +12%
%95: +161%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,8%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,8%
-8% … +41%
1Y Bek.
+72,6%
+12% … +161%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
63%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1238 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,32%
En Kötü Gün
-6,58%
En İyi Hafta
+11,53%
En Kötü Hafta
-8,05%
En İyi Ay
+8,98%
En Kötü Ay
-6,60%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.34
Ortalama Kazanç
+0,98%
Ortalama Kayıp
-0,90%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,93%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.96

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.7 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.8 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.2 pp
Fon
+37,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü420,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.755
Pay Sayısı28,1 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası83 / 192
ISINTRYZIPO00311
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZJLaktif49.8+0,1%+37,8%20,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%