Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/ZJL

ZJL

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

38C
Skor%34
Birim Pay
14,939443
+0,41% / gün
1A
+2,64%
3A
+2,94%
6A
+16,85%
YBB
+18,04%
1Y
+26,57%
3Y
+130,03%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.1
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 26 olay)
  • ▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri14,939443+26.57%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,74%
Maks. Düşüş (1Y)-12,36%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)2.15

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,17%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,8%+11% → +158%
%5: +11%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,7%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,4%
-9% … +42%
1Y Bek.
+69,8%
+11% … +158%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
63%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 26 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1284 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,32%
En Kötü Gün
-6,58%
En İyi Hafta
+11,53%
En Kötü Hafta
-8,05%
En İyi Ay
+8,98%
En Kötü Ay
-6,60%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+0,98%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.1 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-25.5 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-3.0 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü401,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.570
Pay Sayısı26,9 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası110 / 200
ISINTRYZIPO00311
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZJLaktif38.2+2,6%+26,6%20,7%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%