ZJL
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
16F
Skor%18Birim Pay
11,870813
+0,53% / gün
1A
-10,02%
3A
-18,44%
6A
-20,20%
YBB
-6,21%
1Y
-4,42%
3Y
+72,62%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.9 altında
- ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %15.3 geride
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri11,870813-4.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,39%
Maks. Düşüş (1Y)-28,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.98
Sortino (1Y)-1.85
Calmar (1Y)-0.16
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-14,86%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,6%+3% → +147%
%5: +3%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,9%
-10% … +39%
1Y Bek.
+60,6%
+3% … +147%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.77 hareket eder
0.77
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
63%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1326 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,32%En Kötü Gün
-6,58%En İyi Hafta
+11,53%En Kötü Hafta
-9,81%En İyi Ay
+8,98%En Kötü Ay
-15,22%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
0.98Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-22,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,47%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-18.9 pp
Fon
-4,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-56.7 pp
Fon
-4,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-15.3 pp
Fon
-4,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü298,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.293
Pay Sayısı25,2 M
Pazar Payı0,21%
Kategori Sırası147 / 201
ISIN
TRYZIPO00311Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJLaktif | 16.4 | -10,0% | -4,4% | 22,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |