ZJV
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
39C
Skor%32Birim Pay
10,886119
+0,29% / gün
1A
-3,60%
3A
+9,44%
6A
+15,54%
YBB
+15,54%
1Y
+29,78%
3Y
+178,25%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri10,854819+29.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,07%
Maks. Düşüş (1Y)-13,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)2.24
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,38%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,7%+4% → +147%
%5: +4%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,7%
-10% … +39%
1Y Bek.
+62,7%
+4% … +147%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1238 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,82%En Kötü Gün
-6,49%En İyi Hafta
+11,53%En Kötü Hafta
-9,72%En İyi Ay
+15,28%En Kötü Ay
-8,24%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,90%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,88%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.7 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.9 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.2 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü679,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.401
Pay Sayısı62,4 M
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası114 / 192
ISIN
TRYZIPO00329Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJVaktif | 38.9 | -3,6% | +29,8% | 21,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |