ZJV
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
33D
Skor%24Birim Pay
10,897099
+1,25% / gün
1A
+3,70%
3A
-1,23%
6A
+8,98%
YBB
+15,99%
1Y
+23,43%
3Y
+77,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.78 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (19 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri10,897099+23.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,13%
Maks. Düşüş (1Y)-13,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.78
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)1.76
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,03%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,2%+4% → +147%
%5: +4%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +17%
3A Bek.
+12,1%
-9% … +39%
1Y Bek.
+58,2%
+4% … +147%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
71%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma19 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1284 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,82%En Kötü Gün
-6,49%En İyi Hafta
+11,53%En Kötü Hafta
-9,72%En İyi Ay
+15,28%En Kötü Ay
-8,24%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.21Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,91%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.3 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.6 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.1 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü683,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.336
Pay Sayısı62,7 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası126 / 200
ISIN
TRYZIPO00329Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZJVaktif | 32.8 | +3,7% | +23,4% | 21,1% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |