ZLH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
41C
Skor%38Birim Pay
11,481944
+0,61% / gün
1A
-1,31%
3A
+7,96%
6A
+10,83%
YBB
+10,93%
1Y
+31,50%
3Y
+152,09%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.39 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri11,481944+31.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,88%
Maks. Düşüş (1Y)-13,86%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.39
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)2.27
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,05%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,7%+6% → +159%
%5: +6%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,2%
-9% … +18%
3A Bek.
+14,2%
-9% … +41%
1Y Bek.
+66,7%
+6% … +159%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%88
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 1213 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,43%En Kötü Gün
-5,55%En İyi Hafta
+9,45%En Kötü Hafta
-8,82%En İyi Ay
+12,48%En Kötü Ay
-6,81%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.26Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
87 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.0 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.2 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.9 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü450,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.545
Pay Sayısı39,2 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası104 / 192
ISIN
TRYZIPO00345Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZLHaktif | 40.9 | -1,3% | +31,5% | 21,9% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |