Panel/Türk Hisse/ZLH

ZLH

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

41C

Skor%42

Birim Pay

11,53103

+0,85% / gün

+0,37%

-0,61%

+9,24%

YBB

+11,41%

+29,73%

+65,86%

Otomatik Görüş

Algüven %65

▸Kategori ortalaması civarında (%42)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%89, 9 olay)
▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri11,53103+29.73%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,62%

Maks. Düşüş (1Y)-13,86%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.47

Sortino (1Y)-0.50

Calmar (1Y)2.14

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)3,26%

Tutarlılık%67

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+64,0%+3% → +155%

%5: +3%

%95: +155%

Pozitif Kapatma

%961Y

%20+ Kazanç

%861Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%711A

1A Bek.

+4,5%

-9% … +19%

3A Bek.

+13,3%

-10% … +41%

1Y Bek.

+64,0%

+3% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder

0.90

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+1,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%89

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma18 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1258 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,43%

En Kötü Gün

-5,55%

En İyi Hafta

+9,45%

En Kötü Hafta

-8,82%

En İyi Ay

+12,48%

En Kötü Ay

-6,81%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.25

Ortalama Kazanç

+1,06%

Ortalama Kayıp

-0,97%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-6,06%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

87 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,86%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,67%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.29

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-7.0 pp

Fon

+29,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-22.3 pp

Fon

+29,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+0.2 pp

Fon

+29,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü452,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.365

Pay Sayısı39,2 M

Pazar Payı0,16%

Kategori Sırası98 / 200

ISINTRYZIPO00345

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
ZLHaktif	40.7	+0,4%	+29,7%	21,6%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%