ZLH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
20F
Skor%29Birim Pay
9,73724
+0,54% / gün
1A
-6,44%
3A
-15,24%
6A
-20,29%
YBB
-5,92%
1Y
+2,24%
3Y
+45,19%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.67 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri9,73724+2.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,60%
Maks. Düşüş (1Y)-26,97%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.67
Sortino (1Y)-1.65
Calmar (1Y)0.08
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,02%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,0%+0% → +144%
%5: +0%
%95: +144%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,9%
-9% … +18%
3A Bek.
+11,6%
-10% … +39%
1Y Bek.
+56,0%
+0% … +144%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1300 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,87%En Kötü Gün
-5,55%En İyi Hafta
+9,45%En Kötü Hafta
-9,03%En İyi Ay
+12,48%En Kötü Ay
-10,69%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.04Ortalama Kazanç
+1,05%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
87 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.2 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-50.0 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-8.6 pp
Fon
+2,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü368,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.185
Pay Sayısı37,9 M
Pazar Payı0,26%
Kategori Sırası121 / 201
ISIN
TRYZIPO00345Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZLHaktif | 19.8 | -6,4% | +2,2% | 22,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |