ZPE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%49Birim Pay
28,820898
-1,54% / gün
1A
-11,40%
3A
-13,60%
6A
-16,68%
YBB
+7,55%
1Y
+9,96%
3Y
+68,85%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri28,820898+9.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,23%
Maks. Düşüş (1Y)-25,54%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.24
Calmar (1Y)0.39
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,55%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,3%-0% → +125%
%5: -0%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +16%
3A Bek.
+11,5%
-10% … +37%
1Y Bek.
+50,3%
-0% … +125%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,87%En Kötü Gün
-5,53%En İyi Hafta
+8,30%En Kötü Hafta
-9,91%En İyi Ay
+16,42%En Kötü Ay
-10,67%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,36%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,35%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.5 pp
Fon
+10,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.3 pp
Fon
+10,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-0.9 pp
Fon
+10,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü954,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.900
Pay Sayısı33,1 M
Pazar Payı0,67%
Kategori Sırası87 / 201
ISIN
TRYZIPO00055Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPEaktif | 27.3 | -11,4% | +10,0% | 23,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |