ZPE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
45C
Skor%56Birim Pay
32,626588
+0,35% / gün
1A
-2,33%
3A
+7,52%
6A
+21,32%
YBB
+21,32%
1Y
+38,51%
3Y
+167,97%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri32,513313+38.51%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,26%
Maks. Düşüş (1Y)-10,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.08
Calmar (1Y)3.53
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,35%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,7%+6% → +138%
%5: +6%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,9%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,1%
-9% … +37%
1Y Bek.
+60,7%
+6% … +138%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,73%En Kötü Gün
-5,53%En İyi Hafta
+9,24%En Kötü Hafta
-8,75%En İyi Ay
+16,42%En Kötü Ay
-4,82%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,89%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-2.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.2 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,2 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı6.923
Pay Sayısı36,6 M
Pazar Payı0,48%
Kategori Sırası81 / 192
ISIN
TRYZIPO00055Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ZPEaktif | 44.8 | -2,3% | +38,5% | 20,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |