Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/ZSG

ZSG

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ZİRAAT PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

31D
Skor%32
Birim Pay
4,223686
-0,22% / gün
1A
-4,24%
3A
-1,04%
6A
-1,79%
YBB
+21,19%
1Y
+23,60%
3Y
+133,20%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.14 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri4,223686+23.60%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,34%
Maks. Düşüş (1Y)-8,47%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.14
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)2.79

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,95%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+7% → +95%
%5: +7%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,3%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,7%
-6% … +27%
1Y Bek.
+44,1%
+7% … +95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 983 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,74%
En Kötü Gün
-1,90%
En İyi Hafta
+7,55%
En Kötü Hafta
-4,43%
En İyi Ay
+11,83%
En Kötü Ay
-5,28%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+0,75%
Ortalama Kayıp
-0,68%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
79 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,39%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.2 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+23,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü44,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı773
Pay Sayısı10,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası59 / 101
ISINTRYZIPO00709
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ZSGaktif30.6-4,2%+23,6%14,3%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%